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CBR非金融企业信用债(含城投债)收益率曲线及估值日报(2021年03月10日)

来源 :发布日期 :2021-03-16阅读量  :0

一 、公开市场

  • 为维护银行体系流动性合理充裕,2021年3月10日人民银行以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作 。具体情况如下:

逆回购操作情况

  • 同时 ,今日有100亿元逆回购到期 ,故今日资金净回笼0亿元   。

二、货币市场

  • 今日隔夜Shibor1.7470%,较昨日下行27.70BP;一周Shibor2.0380% ,较昨日下行2.90BP;一个月Shibor2.5780% ,较昨日下行0.60BP;三个月Shibor2.7370%  ,较昨日下行0.30BP; 隔夜回购加权平均利率1.7598%,较昨日上行0.35BP;7天回购加权平均利率1.9934%,较昨日上行0.26BP。

三  、CBR收益率曲线及估值

20210310到期收益率曲线关键期限点值相较昨日变动

20210310CBR非金融企业信用债样本券估值

四 、CBR城投债收益率曲线及估值

20210310到期收益率曲线关键期限点值相较昨日变动

中债资信非金融企业信用债(含城投债)估值定价体系介绍

中债资信CBR非金融企业信用债(含城投债)估值定价体系针对客户和市场需求,依托中债资信国内债券市场发债主体全覆盖、级别区分度高 、评级结果更客观等优势构建 。目前发布的中债资信CBR信用债收益率曲线和估值涵盖中债资信AAA+ 、AAA、AAA- 、AA+、AA 、AA- 、A+、A、A-九个级别  ,城投债涵盖了AAA 、AA+、AA、AA-、A+  、A 、A- 、BBB八个分档  ,曲线类型包含即期收益率曲线和到期收益率曲线  ,估值包含到期收益率 、净价和全价 。曲线编制方法为NS整体拟合法 ,估值针对常态情形与特殊情形 ,结合样本券不同特点,使用现金流贴现法和清算法进行债券估值 。基础数据为每日市场成交及报价数据  。中债资信CBR信用债收益率曲线和估值每工作日发布一次 。此外 ,结合市场回购违约质押券匿名拍卖进展  ,及时发布回购违约拍卖债券的估值结果 。


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