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CBR非金融企业信用债(含城投债)收益率曲线及估值日报(2021年03月23日)

来源 :发布日期:2021-03-23阅读量 :1

一  、公开市场

  • 为维护银行体系流动性合理充裕,2021年3月23日人民银行以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作  。具体情况如下 :

逆回购操作情况

  • 同时,今日有100亿元逆回购到期,今日资金净投放0亿元。

二、货币市场

  • 今日隔夜Shibor1.9760% ,较昨日下行7.60BP;一周Shibor2.1680% ,较昨日上行0.50BP;一个月Shibor2.5780% ,较昨日上行0.20BP;三个月Shibor2.6890%,较昨日下行0.50BP; 隔夜回购加权平均利率2.0182% ,较昨日下行0.58BP;7天回购加权平均利率2.1972%,较昨日上行2.67BP 。

三、CBR收益率曲线及估值

20210323到期收益率曲线关键期限点值相较昨日变动

20210323CBR非金融企业信用债样本券估值

四  、CBR城投债收益率曲线及估值

20210323到期收益率曲线关键期限点值相较昨日变动

中债资信非金融企业信用债(含城投债)估值定价体系介绍

中债资信CBR非金融企业信用债(含城投债)估值定价体系针对客户和市场需求 ,依托中债资信国内债券市场发债主体全覆盖、级别区分度高 、评级结果更客观等优势构建 。目前发布的中债资信CBR信用债收益率曲线和估值涵盖中债资信AAA+  、AAA 、AAA- 、AA+、AA、AA- 、A+ 、A 、A-九个级别 ,城投债涵盖了AAA 、AA+、AA、AA- 、A+ 、A、A- 、BBB八个分档 ,曲线类型包含即期收益率曲线和到期收益率曲线 ,估值包含到期收益率 、净价和全价  。曲线编制方法为NS整体拟合法 ,估值针对常态情形与特殊情形 ,结合样本券不同特点,使用现金流贴现法和清算法进行债券估值 。基础数据为每日市场成交及报价数据 。中债资信CBR信用债收益率曲线和估值每工作日发布一次。此外,结合市场回购违约质押券匿名拍卖进展  ,及时发布回购违约拍卖债券的估值结果 。


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